Mi történik, ha egy teljesen veszteséges stratégiát megfordítunk, azaz ott ahol eddig vettünk eladunk, és ahol eladtunk most veszünk? A válasz logikusnak tűnik: A stratégia sikeres lesz! A tesztek azonban más eredményeket mutatnak…
Ahhoz, hogy a folyamatot jól megértsük fontos, hogy tisztában legyünk a pozíció nyitás és zárásának menetével:
A tőzsdei kereskedés mindig a kettős ár valamelyikén történik, attól függően, hogy milyen típusú megbízásról van szó.
Buy pozíciót mindig, a középárfolyamtól picit magasabb Ask áron nyitunk, és a Bid árfolyamon zárunk, míg Sell pozíciót mindig Bid-en nyitunk, és Ask –on zárunk.
1. ábra Pozíció nyitásának árfolyama
A stratégia megfordításának vizsgálatához készítettünk egy egyszerű robotot, mely a követkző stratégia alapján kereskedett:
Amennyiben a 12-es MA a 24-es MA fölé emelkedett, BUY pozíciót nyitott 20 pip-es SL-al és 50 pipes TP-al. Ha volt pillanatnyilag nyitott pozíciónk, az EA nem nyitott újabbat.
Mivel a MetaTrader a charton mindig a Bid árfolyamot jeleníti meg, és az indikátorok értékét is ebből az árból számolja, a robot akkor nyit pozíciót, amikor a Bid árfolyam két átlagának pillanatnyi értéke metszette egymást, és ebben az időpontban ASK árfolyam értékétől 50, illetve 20 pipre helyezte el a STOP –okat.
Amennyiben a stratégát megfordítjuk, úgy a TP és SL szintek is megfordulnak (TP távolsága 20 pip, SL távolsága 50 pip), továbbá a SELL pozíciót Bid árfolyamon nyitjuk, ezért a belépésünk néhány ponttal az eredeti árfolyam alatt lesz, így a Buy stratégiánkhoz képest már van egy SPREAD-nyi ( 1-2 pip-es ) eltérés:
2. ábra Sell és Buy pozíció nyitóára közötti különbség
Ez az eltérés felveti a következő kérdést: Hová tegyük a Stop -okat?
- Ha a nyitó ártól 20 és 50 pipre helyezzük őket, akkor az Buy értékhez képest 1-2 pip-el alacsonyabban lesznek.
- Ha az eredeti záróárra tesszük őket akkor a távolságok módosulnak 18, és 52-es értékre.
A pontos teszt érdekében elkészítettük a SELL robot mindkét változatát.
Első esetben a STOP-ok távolságát rögzítettük:
1. Táblázat
A BUY és a SELL közötti különbséget sárgával kiemeltük. Jól látható, hogy a 3 megbízás kivételével (5. és 6. sor) valamennyi kereskedés azonos időben nyílt meg. A nyitóárak közti 1.7 pip –es eltérés megfelel az 1. és 2. ábrán szemléltetett eltérésnek. Ugyan ez a különbség látható a SL és TP értékei között is, mivel a SL és TP helyének meghatározása mindig a nyitóártól történt.
A 3-as 4-es sorban található 2-es pozícióba mindkét esetben 13:00 lépett be, de a 2 pipes záróárak közötti különbség miatt a SELL pozíció 11 órával később záródott.
Mivel a program csak egy nyitott pozíciót kezelt, az 5. 6. sorban látható kereskedés SELL esetében nem nyílott meg. A stopok értékei nem azonos szinten vannak, így előfordult olyan eset is (4. 10. sor), hogy kereskedésünk mindkét esetben SL-al zárult.
A 20. sorban sikerült ellentétes kereskedést végrehajtanunk, de a SELL StopLoss 5 órával előbb lezárta a pozíciót mint a BUY Take Profit.
A SELL stratégiánál az eredményünk (abszolút értékben) 80.27$ míg BUY esetén 59,56$, azaz a két eset között 20 nap alatt 34,8% -os eltérés mutatkozik.
A Stop –ok szintjének rögzítése esetén is komoly különbség alakul ki a robotok teljesítményében:
2. Táblázat
A 3. 4. sorban látható, hogy ismét előfordult, hogy mindkét kereskedést SL-al zártuk. Ennek oka az 1. ábrán a záróárak között bemutatott különbség. A BUY robotnál az (alacsonyabb) Bid záróár már elérte a SL –szintjét, de a Sell robotnál a (magasabb) ASK még nem ütötte ki a TP-ot. Ezután az árfolyam megfordult és Sell pozíciót is TP-al zártuk. Továbbá az 5. 6. sorban lévő pozíció szintén nem nyílott meg a SELL robotnál, mivel ekkor még volt nyitott pozíciónk.
3. ábra. Buy robotnál a Bid ár már elérte a StopLoss szintjét, de Sell-nél az Ask nem lépte át a TakeProfit -ot.
A két stratégia közötti különbözet ez esetben még nagyobb, mint az előző változatban, hiszen a 100.2 és az 59.56 dollár között 68.23% a differencia.
Összességében elmondható, hogy a spreadből fakadó eltérések miatt a stratégiákat nem lehet száz-százalékos pontossággal megfordítani, és a sok pici eltérés következtében az összteljesítmény nagyon sokat módosul.
Következő cikkünkben annak járunk utána, hogy ezek a pici különbségek hogyan és miért befolyásolják annyira a teljesítményt.
