Minden amit a backtesztelésről tudni kell: Az MT4 beállítása

máj 11 2016
By: David
Categories: Egyéb
No Comments

Minden amit a backtesztelésről tudni kell – MT4 helyes beállítása

Első ránézésre azt gondolnánk, hogy a robotok tesztelése a MetaTrader 4-ben nagyon könnyű: Csak megnyitjuk a Stratégia tesztert, kiválasztjuk a tesztelés időtartamát, és pár perc elteltével meg is kapjuk programunk várható hozamát.

A kérdés csupán annyi csak, hogy a kapott eredmények mennyire megbízhatóak?

A tesztelés eredményét úgy tudnánk a legegyszerűbben felmérni, hogy egy hónapig futtatunk egy robotot éles számlán, a hónap végén pedig back-teszteljük ugyanezt a robotot a stratégia teszteren az adott időszakra, majd a kapott eredményeket összehasonlítjuk.
Ezzel a módszerrel megállapíthatjuk, hogy a back-teszt eredményében mennyire bízhatunk. Azonban gyanítom, ha a tesztelés előtt semmilyen más beállítást nem végeztünk el a MetaTraderen, a két eredmény nem fog hasonlítani egymásra…

Min múlik a backtesztelés sikere?

Ahhoz, hogy következő bejegyzésem könnyen érthető legyen közelítsük meg a témát egy autós példán keresztül:
Tegyük fel, hogy egy remek kereskedési évet zártunk tavaly, így elég pénzt gyűjtöttünk, hogy valóra váltsuk régi álmunkat: Veszünk egy 320as BMW –t, és elindulunk egy amatőr rally bajnokságon. Ahhoz, hogy a győzelemre esélyünk legyen, az újonnan vásárolt kocsinkat némiképp át kell építeni: Be kell állítani a futóművet, bukócsöveket kell a kocsiba szerelnünk, finomhangolni kell a motort vezérlő elektronikát (chip tunning), és a verseny előtt megfelelő 100-as oktánszámú benzinnel kell a kocsit feltöltenünk.

Ugyan így kell eljárjunk, ha forex robot szeretnénk megbízhatóan tesztelni.
A különbség csak annyi, hogy
– míg az autóverseny előtt a futóművet kell megfelelően beállítani, addig tesztelés előtt a stratégia tesztert,
– míg a rally autóban a motorvezérlő elektronikát módosítjuk, addig a kereskedésben a MetaTrader –t.
– és végül a jó teljesítmény érdekében nem 100-as oktánszámú benzinnel, hanem 99% -os Tick adatokkal fogjuk feltölteni programunkat.

Stratégia teszter beállítása

Avagy a milyen a jó futómű?

A modellezés típusa:

A teszteléshez használt Model beállításakor, 3 féle érték közül választhatunk: “Nyitó áras”, “Kontrol pontos”, és “Minden Tick”.
Model
Alapvető szabály, hogy ha a stratégiánk eredményére vagyunk kíváncsiak, akkor a „Minden Tick” elnevezésű beállítást használjuk. Ebben a beállításban a program minden tickre lefuttatja a szimulációt. Az esetek 90% -ban nincs értelme a másik két opció használatának.

Mi az a Tick?
Ticknek az árfolyam értékének megváltozását nevezzük. A bróker szervere úgynevezett tickeket küld a MetaTraderünknek, melyben tájékoztat minket az új árról. Pl: Az árfolyam felmegy 100-ról 101 –re, akkor azt mondjuk egy új tick érkezett.

Miért Fontos a minden Tick –es szimulálás?
A legtöbb stratégia használ valamilyen indikátort, csúszó stopot, esetleg pozíció ráépítést, vagy grid rendszert. Ezeknél a stratégiáknál nem csak az a fontos, hogy a pozíció hol zárt, hanem az is hogy e közben az árfolyam milyen utat járt be.

A kontrol pontos tesztelés lényege, hogy bizonyos tickek kihagyásával felgyorsítjuk a szimulációt.

A problémát legegyszerűbben egy olyan katona példáján keresztül tudjuk elképzelni, aki az aknamező egyik oldaláról a másikra szeretne átjutni. Ha a katona aknára lép, (azaz működésbe lép a stop-loss) akkor a küldetés veszteséggel zárul, mivel hősünk elveszti az életét. Ezért nagyon fontos, hogy az átjutás megtervezésekor egyetlen akna se maradjon le a használt térképéről.
aknamezo

Hasonlóképpen az is nagyon fontos, hogy teszteléskor se maradjon ki egyetlen tick sem. Ha például pont olyan tick maradna ki, amely a stopunkat működésbe hozza, akkor a teszten nyereséggel zárunk egy olyan pozíciót, melyet a valóságban elveszítenénk, így végső soron fals eredményt kapunk a szimulációban.

Ugyanígy könnyen elképzelhető az is, hogy bizonyos tickek kimaradása jelentősen befolyásolja az indikátorok jelzését. Sőt, az is lehetséges, hogy ugyanazon gyertyán belül az árfolyam eléri a stop szintünket és a TakeProfitunkat is. Mivel azt szeretnénk, hogy a TakeProfitunk teljesüljön előbb, ezért ismét nem mindegy mely tickek maradnak ki teszteléskor.

Ezért javasoljuk mindenkinek, hogy csak „Minden Tick” –es módszerrel teszteljen. Ha valaki ennek ellenére is a gyors megoldást szeretné használni, mindenképpen futtasson egy tesztet kontrollpontos beállítással, majd minden tick –es beállítással, és a kapott eredményeket hasonlítsa össze.

A fenti aknamezős példa, nem csak a „Minden Tick” –es és „Kontrol pontos” szimuláció közötti különbséget szemlélteti, hanem jól bemutatja azt az esetet is, amikor a felhasznált adatok között minőségi különbség van. Erre az esetre a későbbiekben még visszatérünk.

A „Nyitó áras” tesztelésnek pedig csak akkor van értelme, ha a stratégiánk semmilyen piaci stoppot, vagy grid rendszert nem használ, és a piacra történő be- illetve ki-lépés lehetőségét, mindig csak a gyertya létrejöttekor vozsgáljuk.

Spread nagysága:

Rengeteg stratégia bukott már meg élő kereskedés közben úgy, hogy előtte remek eredményeket adott a backteszt alapján. Ennek egyik oka lehet a nem megfelelő spread beállítás. A spread jelentőségét ebben a cikkünkben már bemutattuk. Tesztelésekor olyan számot adjunk meg, amely picivel nagyobb mint a brókernél mért átlagos érték.
spread-nagyasaga
Az „Aktuális” beállítás esetén a program induláskor megnézi a pillanatnyi piaci spread értékét, és ezzel fog számolni a teljes tesztelés alatt. Ennek használatát kerüljük, hiszen hétvégén vagy esti időpontokban megnőhet a spread. Ha pont ekkor tesztelünk „Aktuális” beállítással, akkor elképzelhető, hogy túlzottan lerontjuk a program eredményét.
Lehetséges olyan eset is, hogy ugyan azokkal a beállításokkal de különböző időpontokban lefuttatva a robotot eltérő tesztelési eredményeket kapunk. Ennek oka szintén az „Aktuális” spread beállításban keresendő: A két időpontban más volt a pillanatnyi spread értéke, ezért más lett a tesztelés eredménye is.

A teszteléshez használt spread meghatározására remek segítséget nyújt nekünk a Forex Broker Starshamarosan induló szolgáltatása. A rendszerbe beregisztrálva ingyenesen megtekinthetjük számos szolgáltatóra és devizapárra véve a spread alakulását:
FBS-spread-jelentes

Következő bejegyzésünkben, a jó minőségű múltbéli adatok használatáról lesz szó. bmutatjuk, hogy miért fontos a jó minőségű történelmi adat, honnan tudod letölteni, és miként kell azt használni.

Amennyiben elsőként szeretnél értesülni a cikk megjelenéséről, iratkozz fel hírlevelünkre!

Drop a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *